بيتكوين وإثيريوم قوي الانتعاش، استراتيجيات اختراق المتوسطات المتحركة تحقق عائد سنوي يزيد عن 120%

شهدت سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعاً قوياً، حيث بلغت نسبة ارتفاع بيتكوين وإثيريوم 34% و60% على التوالي. على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار، إلا أن مشاعر السوق لا تزال حذرة نسبياً، ولم يكن هناك انحياز واضح في نسبة الشراء والبيع أو في معدل التمويل.

من حيث حركة الأسعار، ارتفع بيتكوين من حوالي 78,000 USDT إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما قفز ايثر من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة ارتفاع ايثر ملحوظة أعلى من بيتكوين، مما يظهر مرونة سعرية أقوى.

فيما يتعلق بالتقلبات، فإن بيتكوين تتمتع بتقلب عام مستقر، بينما شهد إيثر تفجيرات حادة متعددة حول突破 السعر، مما يدل على أنه أكثر عرضة لتأثيرات دفع الأموال. تظهر بيانات نسبة حجم التداول بين الشراء والبيع (LSR) أنه رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، إلا أن السوق لم يشكل هيكلًا واضحًا للشراء من جانب واحد، مما يثير بعض مشاعر الشك في الارتفاع.

فيما يتعلق بسوق العقود، تظهر قيمة العقود المفتوحة لكل من بيتكوين وإيثريوم اتجاهًا صاعدًا، مما يعكس استمرار حماس التداول في السوق. لكن الأموال الداخلة إلى بيتكوين أصبحت مستقرة بعد نهاية أبريل، بينما شهدت إيثريوم ارتفاعًا أقوى في أوائل مايو، مما يشير إلى أن إيثريوم قد جذبت المزيد من اهتمام تداول العقود في المدى القصير.

معدل التمويل بقي بشكل عام في حدود 0% مع تقلبات طفيفة، مما يظهر تكرار التبديل الإيجابي والسلبية، مما يدل على توازن نسبي في قوى السوق. مع ارتفاع الأسعار، بدأ معدل التمويل في التحول الإيجابي تدريجياً، لكنه لم يرتفع بشكل مستمر، مما يشير إلى أن مشاعر الشراء بالرافعة المالية قد تعززت، لكنها لم تصل إلى درجة الحرارة الزائدة.

فيما يتعلق بتصفية العقود الآجلة، ارتفع مبلغ تصفية الصفقات القصيرة بشكل كبير يوم 8 مايو، حيث بلغ حجم التصفية اليومية 836 مليون دولار. بينما في 12 مايو، زاد مبلغ تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم التصفية اليومية 476 مليون دولار. وهذا يعكس أنه حتى في ظل ظروف السوق الصاعدة، لا تزال تداولات الرافعة المالية العالية تواجه مخاطر كبيرة، ولا تزال تقلبات السوق قوية.

فيما يتعلق بالتحليل الكمي، يعتمد هذا التقرير على "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" لإجراء تحسينات منهجية على المعلمات واختبارها. تعتمد هذه الاستراتيجية على مراقبة تقارب متوسطات قصيرة ومتوسطة المدى، وتحديد توقيتات التحركات الاتجاهية المحتملة في السوق. عندما تتجه العديد من المتوسطات نحو التوافق، وتتقارب، وتخترق الأسعار بشكل واضح منطقة المتوسطات، يتم تفعيل إشارات التداول.

في بيانات الشموع لمدة ساعتين لزوج تداول إيثريوم/USDT، وبعد 23,826 مجموعة من تركيبات المعلمات من خلال بحث الشبكة، وصلت العائد السنوي لأفضل تركيبة معلمات إلى 127.59%، بينما تم التحكم في أقصى تراجع لأقل من 15%، وهو ما يفوق بكثير استراتيجية الشراء والاحتفاظ بإيثريوم التي سجلت -46.05% في نفس الفترة. تظهر هذه الاستراتيجية قدرة جيدة على التقاط الاتجاهات وفعالية في إدارة المخاطر.

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد أظهرت أداءً ممتازًا في الاختبارات السابقة، إلا أنه يمكن أن تتأثر في الواقع بعوامل مثل تقلبات السوق، أو الظروف المتطرفة، أو فشل الإشارات. يُنصح المستثمرون عند استخدام مثل هذه الاستراتيجيات الكمية بدمجها مع مؤشرات فنية أخرى وتحليل أساسي، وتنفيذ تدابير إدارة المخاطر بشكل صارم. في نفس الوقت، يجب متابعة التغيرات في السوق بشكل مستمر، وضبط معلمات الاستراتيجية في الوقت المناسب لتحسين استقرارها وقدرتها على التكيف.