Bitcoin et Ethereum rebondissent fortement, la stratégie de rupture de la moyenne mobile affiche un rendement annualisé de plus de 120%
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a montré une forte tendance à la hausse, avec le Bitcoin et l'Éther augmentant respectivement de 34 % et de plus de 60 %. Malgré la forte hausse des prix, le sentiment du marché reste relativement prudent, avec un ratio long/court et un taux de financement qui ne sont pas clairement biaisés à la hausse.
D'après l'évolution des prix, le Bitcoin est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis que l'Éther a fortement grimpé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation de l'Éther est nettement supérieure à celle du Bitcoin, montrant une plus grande élasticité des prix.
En ce qui concerne la volatilité, le Bitcoin présente une fluctuation relativement stable, tandis que l'Ethereum connaît plusieurs hausses rapides autour des moments de rupture de prix, montrant qu'il est plus susceptible d'être influencé par des mouvements de capitaux. Le ratio de la taille des transactions à la hausse et à la baisse (LSR) indique que, bien que le prix ait fortement augmenté, le marché n'a pas formé de structure haussière unidirectionnelle évidente, et il existe une certaine scepticisme quant à cette hausse.
Sur le marché des contrats, le montant des contrats non réglés pour Bitcoin et Éther montre une tendance à la hausse, reflétant une chaleur continue des transactions sur le marché. Cependant, après la fin avril, les flux de fonds pour Bitcoin deviennent stables, tandis qu'Éther connaît une montée plus forte au début mai, ce qui suggère qu'Éther attire davantage d'intérêt pour les transactions de contrats à court terme.
Le taux de financement reste globalement stable autour de 0%, fluctuante légèrement, montrant un changement fréquent entre positif et négatif, ce qui indique que la force des acheteurs et des vendeurs sur le marché est relativement équilibrée. Avec la hausse des prix, le taux de financement devient progressivement positif, mais n'a pas explosé, ce qui indique que bien que le sentiment des positions longues à effet de levier se soit renforcé, il n'est pas encore excessif.
En ce qui concerne les liquidations de contrats, le montant des liquidations des positions courtes a fortement augmenté le 8 mai, atteignant 836 millions de dollars en une journée. Le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a également considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars en une journée. Cela reflète que même dans un marché haussier, le trading à effet de levier élevé reste confronté à des risques importants, et la volatilité du marché reste forte.
En ce qui concerne l'analyse quantitative, ce rapport utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense" pour l'optimisation systématique des paramètres et le backtesting. Cette stratégie identifie les moments où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles en observant la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme. Lorsque les tendances de plusieurs moyennes mobiles s'alignent et se rapprochent, et que le prix dépasse clairement la zone des moyennes mobiles, un signal de trading est déclenché.
Dans les données de chandeliers de 2 heures du couple de trading Ethereum/USDT, après une recherche par grille de 23 826 combinaisons de paramètres, la combinaison de paramètres optimale a un rendement annualisé atteignant 127,59 %, avec un maximum de drawdown contrôlé en dessous de 15 %, bien supérieur au -46,05 % de la stratégie Buy and Hold d'Ethereum sur la même période. Cette stratégie montre une bonne capacité à capter les tendances et un effet de contrôle des risques.
Bien que cette stratégie ait bien performé lors des tests rétrospectifs, elle peut néanmoins être affectée par des facteurs tels que les fluctuations du marché, des conditions extrêmes ou l'échec des signaux dans la pratique. Il est conseillé aux investisseurs d'utiliser ce type de stratégie quantitative en combinaison avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale, tout en appliquant strictement des mesures de gestion des risques. Par ailleurs, il est important de suivre de près les changements du marché et d'ajuster les paramètres de la stratégie en temps voulu pour améliorer sa stabilité et son adaptabilité.
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MysteriousZhang
· Il y a 19h
Cette vague est trop dure, je suis totalement en dehors.
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BankruptcyArtist
· 08-10 00:41
Le grand bull règne, les petits investisseurs sont en danger.
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MEVEye
· 08-09 10:57
Le champagne est ouvert.
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MetaLord420
· 08-08 12:12
Ça y est, enfin Bit s'est aussi mis en mouvement.
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CodeZeroBasis
· 08-08 02:11
btc va tuer les ours à découvert
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down_only_larry
· 08-08 02:09
Le bull run est si excitant.
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WalletWhisperer
· 08-08 01:57
les portefeuilles de baleines chuchotent... l'eth montre des schémas d'accumulation classiques, pour être honnête
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FalseProfitProphet
· 08-08 01:54
Vous avez gagné beaucoup d'argent. Je parie tout sur le sommet du bull run.
Ethereum hausse de tendance en tête, la stratégie de rupture de moyenne mobile a un rendement annualisé supérieur à 120%
Bitcoin et Ethereum rebondissent fortement, la stratégie de rupture de la moyenne mobile affiche un rendement annualisé de plus de 120%
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a montré une forte tendance à la hausse, avec le Bitcoin et l'Éther augmentant respectivement de 34 % et de plus de 60 %. Malgré la forte hausse des prix, le sentiment du marché reste relativement prudent, avec un ratio long/court et un taux de financement qui ne sont pas clairement biaisés à la hausse.
D'après l'évolution des prix, le Bitcoin est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis que l'Éther a fortement grimpé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation de l'Éther est nettement supérieure à celle du Bitcoin, montrant une plus grande élasticité des prix.
En ce qui concerne la volatilité, le Bitcoin présente une fluctuation relativement stable, tandis que l'Ethereum connaît plusieurs hausses rapides autour des moments de rupture de prix, montrant qu'il est plus susceptible d'être influencé par des mouvements de capitaux. Le ratio de la taille des transactions à la hausse et à la baisse (LSR) indique que, bien que le prix ait fortement augmenté, le marché n'a pas formé de structure haussière unidirectionnelle évidente, et il existe une certaine scepticisme quant à cette hausse.
Sur le marché des contrats, le montant des contrats non réglés pour Bitcoin et Éther montre une tendance à la hausse, reflétant une chaleur continue des transactions sur le marché. Cependant, après la fin avril, les flux de fonds pour Bitcoin deviennent stables, tandis qu'Éther connaît une montée plus forte au début mai, ce qui suggère qu'Éther attire davantage d'intérêt pour les transactions de contrats à court terme.
Le taux de financement reste globalement stable autour de 0%, fluctuante légèrement, montrant un changement fréquent entre positif et négatif, ce qui indique que la force des acheteurs et des vendeurs sur le marché est relativement équilibrée. Avec la hausse des prix, le taux de financement devient progressivement positif, mais n'a pas explosé, ce qui indique que bien que le sentiment des positions longues à effet de levier se soit renforcé, il n'est pas encore excessif.
En ce qui concerne les liquidations de contrats, le montant des liquidations des positions courtes a fortement augmenté le 8 mai, atteignant 836 millions de dollars en une journée. Le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a également considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars en une journée. Cela reflète que même dans un marché haussier, le trading à effet de levier élevé reste confronté à des risques importants, et la volatilité du marché reste forte.
En ce qui concerne l'analyse quantitative, ce rapport utilise la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense" pour l'optimisation systématique des paramètres et le backtesting. Cette stratégie identifie les moments où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles en observant la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme. Lorsque les tendances de plusieurs moyennes mobiles s'alignent et se rapprochent, et que le prix dépasse clairement la zone des moyennes mobiles, un signal de trading est déclenché.
Dans les données de chandeliers de 2 heures du couple de trading Ethereum/USDT, après une recherche par grille de 23 826 combinaisons de paramètres, la combinaison de paramètres optimale a un rendement annualisé atteignant 127,59 %, avec un maximum de drawdown contrôlé en dessous de 15 %, bien supérieur au -46,05 % de la stratégie Buy and Hold d'Ethereum sur la même période. Cette stratégie montre une bonne capacité à capter les tendances et un effet de contrôle des risques.
Bien que cette stratégie ait bien performé lors des tests rétrospectifs, elle peut néanmoins être affectée par des facteurs tels que les fluctuations du marché, des conditions extrêmes ou l'échec des signaux dans la pratique. Il est conseillé aux investisseurs d'utiliser ce type de stratégie quantitative en combinaison avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale, tout en appliquant strictement des mesures de gestion des risques. Par ailleurs, il est important de suivre de près les changements du marché et d'ajuster les paramètres de la stratégie en temps voulu pour améliorer sa stabilité et son adaptabilité.