Bitcoin dan Ethereum kuat rebound, strategi breakout moving average menghasilkan lebih dari 120% per tahun

Dua minggu terakhir, pasar koin menunjukkan tren kenaikan yang kuat, dengan Bitcoin dan Ethereum naik masing-masing sebesar 34% dan lebih dari 60%. Meskipun harga melonjak, tetapi suasana pasar tetap relatif hati-hati, rasio long-short dan tingkat biaya modal tidak menunjukkan kecenderungan yang jelas ke arah bullish.

Dari tren harga, Bitcoin naik dari sekitar 78.000 USDT menjadi mendekati 105.000 USDT, sementara Ethereum melonjak signifikan dari sekitar 1.600 USDT menjadi sekitar 2.600 USDT. Kenaikan Ethereum jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin, menunjukkan elastisitas harga yang lebih kuat.

Dalam hal volatilitas, Bitcoin secara keseluruhan cukup stabil, sementara Ethereum mengalami beberapa lonjakan tajam sebelum dan setelah harga menembus, menunjukkan bahwa ia lebih mudah dipengaruhi oleh dorongan dana. Rasio skala perdagangan long-short (LSR) menunjukkan bahwa meskipun harga melonjak tinggi, pasar belum membentuk struktur bullish sepihak yang jelas, dan terdapat keraguan tertentu terhadap kenaikan.

Dalam pasar kontrak, jumlah kontrak terbuka untuk Bitcoin dan Ethereum menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan meningkatnya minat perdagangan di pasar. Namun, setelah akhir April, aliran dana ke Bitcoin cenderung stabil, sementara Ethereum menunjukkan kenaikan yang lebih kuat pada awal Mei, mengisyaratkan bahwa Ethereum telah menarik lebih banyak minat perdagangan kontrak dalam jangka pendek.

Tingkat biaya modal secara keseluruhan tetap berfluktuasi kecil di sekitar 0%, menunjukkan peralihan positif dan negatif yang sering, mencerminkan keseimbangan relatif antara kekuatan bullish dan bearish di pasar. Seiring dengan kenaikan harga, tingkat biaya modal secara bertahap menjadi positif, tetapi tidak meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa meskipun emosi posisi long dengan leverage meningkat, namun tidak terlalu panas.

Dalam hal likuidasi kontrak, jumlah penyelesaian posisi short pada 8 Mei melonjak tajam, mencapai 836 juta USD dalam satu hari. Sementara itu, pada 12 Mei, jumlah likuidasi posisi long meningkat signifikan, mencapai 476 juta USD dalam satu hari. Ini mencerminkan bahwa meskipun dalam tren kenaikan, perdagangan dengan leverage tinggi masih menghadapi risiko besar, dan volatilitas pasar tetap kuat.

Dalam analisis kuantitatif, laporan ini menggunakan "strategi terobosan rata-rata bergerak yang padat" untuk optimasi parameter sistematis dan pengujian kembali. Strategi ini mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah, untuk mengidentifikasi momen di mana pasar mungkin akan mengalami fluktuasi arah. Ketika beberapa rata-rata bergerak mulai bergerak sejalan, saling mendekat, dan harga jelas melampaui area rata-rata bergerak, sinyal perdagangan dihasilkan.

Dalam data K线 2 jam untuk pasangan perdagangan Ethereum/USDT, setelah pencarian grid dengan 23.826 kombinasi parameter, kombinasi parameter yang optimal memiliki tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%, dengan penarikan maksimum di bawah 15%, jauh lebih baik daripada strategi Buy and Hold Ethereum yang mencatat -46,05% pada periode yang sama. Strategi ini menunjukkan kemampuan penangkapan tren yang baik dan efektivitas pengendalian risiko.

Meskipun strategi ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam backtesting, namun dalam praktik nyata mungkin masih terpengaruh oleh fluktuasi pasar, kondisi ekstrim, atau sinyal yang tidak valid. Disarankan agar investor saat menggunakan strategi kuantitatif seperti ini, menggabungkan dengan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental, serta secara ketat melaksanakan langkah-langkah manajemen risiko. Selain itu, terus memantau perubahan pasar, dan menyesuaikan parameter strategi secara tepat waktu, untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi.