ビットコインとイーサリアムが強力に反転し、移動平均突破戦略の年率収益が120%を超えた

ここ2週間、暗号通貨市場は強い上昇傾向を示しており、ビットコインとイーサリアムの価格はそれぞれ34%と60%以上上昇しました。価格が大幅に上昇したにもかかわらず、市場の感情は依然として慎重であり、ロングショート比率や資金調達率は明らかに偏っていません。

価格動向を見ると、ビットコインは約78,000 USDTから近くの105,000 USDTまで上昇し、エーテルは約1,600 USDTから大幅に2,600 USDT前後まで上昇しました。エーテルの上昇幅はビットコインよりも明らかに高く、より強い価格反転を示しています。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年率リターンは127%に達しました

ボラティリティの観点から、ビットコインは全体的に比較的安定しているのに対し、イーサリアムは価格が突破する前後に何度も急激な上昇を見せ、資金の影響を受けやすいことを示しています。多空取引規模比率(LSR)のデータによれば、価格が大幅に上昇しているにもかかわらず、市場には明確な一方向の強気構造が形成されておらず、一定の上昇に対する疑念が存在しています。

! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

契約市場に関して、ビットコインとイーサリアムの未決済契約額は共に上昇傾向を示しており、市場の取引熱が持続的に高まっていることを反映しています。しかし、ビットコインは4月末以降、資金の流入が安定しているのに対し、イーサリアムは5月初めにより強い上昇を見せており、短期的にイーサリアムがより多くの契約取引の関心を引き付けていることを示唆しています。

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資金コストは全体的に0%前後で小幅に変動し、頻繁な正負の切り替えを示し、市場の買いと売りの力が比較的均衡していることを示しています。価格が上昇するにつれて、資金コストは徐々に正の値に転じましたが、持続的に急騰することはなく、レバレッジのロングポジションの感情は強まっていますが、過熱はしていないことを示しています。

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契約のロスカットに関して、5月8日にショートポジションの清算額が大幅に急増し、1日の規模は8.36億ドルに達しました。一方、5月12日にはロングポジションのロスカット額が著しく増加し、1日の規模は4.76億ドルに達しました。これは、上昇相場においても高レバレッジ取引が依然として大きなリスクに直面しており、市場のボラティリティが依然として強いことを反映しています。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年間リターンは127%に達しました

量的分析において、本報告は「移動平均密集突破戦略」を採用し、システム的なパラメータ最適化とバックテストを行います。この戦略は、複数の短期および中期の移動平均線の収束状況を観察し、市場が方向性の変動を示す可能性のあるタイミングを識別します。複数の移動平均線の動きが一致し、互いに接近し、価格が明らかに移動平均線の領域を突破する時に、取引信号が発生します。

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イーサリアム/USDT取引ペアの2時間Kラインデータにおいて、23,826組のパラメータのグリッドサーチを経て、最適なパラメータの年率収益率は127.59%に達し、最大ドローダウンは15%未満に抑えられ、同期間のイーサリアムのBuy and Hold戦略の-46.05%を大きく上回りました。この戦略は良好なトレンドキャッチ能力とリスク管理効果を示しています。

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本戦略はバックテストで優れたパフォーマンスを示しましたが、実際の運用では市場の震動、極端な状況、またはシグナルの無効化などの要因の影響を受ける可能性があります。このような量的戦略を使用する際には、他のテクニカル指標とファンダメンタル分析を組み合わせ、リスク管理措置を厳格に実行することを投資家に推奨します。また、市場の変化を継続的に注視し、適宜戦略パラメータを調整して、戦略の安定性と適応性を向上させることが重要です。