Bitcoin e Ethereum em forte recuperação, a estratégia de quebra de médias móveis tem um retorno anual superior a 120%
Nas últimas duas semanas, o mercado de criptomoedas apresentou uma forte tendência de alta, com o Bitcoin e o Ethereum a aumentarem 34% e mais de 60%, respetivamente. Apesar da grande subida de preços, o sentimento do mercado continua relativamente cauteloso, com a proporção de posições longas e curtas e a taxa de financiamento a não estarem claramente inclinadas para o lado positivo.
Do ponto de vista da tendência dos preços, o Bitcoin subiu de cerca de 78,000 USDT para perto de 105,000 USDT, enquanto o Ethereum subiu significativamente de cerca de 1,600 USDT para cerca de 2,600 USDT. A valorização do Ethereum é claramente superior à do Bitcoin, mostrando uma maior elasticidade de preço.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin apresenta uma flutuação geral mais estável, enquanto o Éter sofreu várias subidas acentuadas antes e depois de romper o preço, mostrando que é mais suscetível a influências de capital. A proporção da escala de operações longas e curtas (LSR) indica que, apesar da grande alta de preços, o mercado não formou uma estrutura de alta unidirecional óbvia, existindo uma certa dúvida em relação à subida.
No que diz respeito ao mercado de contratos, o valor dos contratos em aberto de Bitcoin e Ethereum apresenta uma tendência de aumento, refletindo o contínuo aquecimento do mercado de negociações. No entanto, o fluxo de capital para o Bitcoin tornou-se estável após o final de abril, enquanto o Ethereum mostrou um aumento mais forte no início de maio, sugerindo que o Ethereum atraiu mais interesse em negociações de contratos no curto prazo.
A taxa de financiamento manteve-se em torno de 0%, oscilando ligeiramente, apresentando frequentes alternâncias positivas e negativas, indicando que as forças compradoras e vendedoras no mercado estão relativamente equilibradas. Com a subida dos preços, a taxa de financiamento começou a ficar positiva, mas não subiu de forma sustentada, o que indica que, embora a emoção dos contratos longos com alavancagem tenha aumentado, ainda não está excessivamente aquecida.
Em termos de liquidação de contratos, o montante de liquidação das posições vendidas em 8 de maio disparou, alcançando 836 milhões de dólares em um único dia. Já em 12 de maio, o montante de liquidação das posições compradas aumentou significativamente, totalizando 476 milhões de dólares em um único dia. Isso reflete que, mesmo em um mercado em alta, as operações com alta alavancagem ainda enfrentam riscos elevados, com a volatilidade do mercado permanecendo intensa.
Na análise quantitativa, este relatório utiliza a "Estratégia de Quebra de Médias Móveis Densas" para otimização de parâmetros sistemática e testes retroativos. Esta estratégia identifica o momento em que o mercado pode estar prestes a ter uma oscilação direcional, observando a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo. Quando várias médias móveis tendem a alinhar-se, aproximando-se umas das outras, e o preço ultrapassa claramente a área da média móvel, um sinal de negociação é acionado.
Nos dados de K-line de 2 horas do par de negociação Ethereum/USDT, após uma busca em grade com 23.826 combinações de parâmetros, a combinação de parâmetros ótima teve uma taxa de retorno anualizada de até 127,59%, com a máxima queda controlada abaixo de 15%, superando amplamente a estratégia de Buy and Hold de Ethereum no mesmo período, que foi de -46,05%. Essa estratégia demonstra uma boa capacidade de captura de tendências e um eficaz controle de risco.
Apesar de esta estratégia ter apresentado um desempenho excelente em testes retroativos, na prática pode ainda ser afetada por oscilações de mercado, condições extremas ou falhas de sinal. Recomenda-se que os investidores, ao utilizarem este tipo de estratégia quantitativa, combinem com outros indicadores técnicos e análise fundamental, e executem rigorosamente medidas de gestão de risco. Ao mesmo tempo, é importante manter um acompanhamento contínuo das mudanças de mercado e ajustar os parâmetros da estratégia em tempo útil, para aumentar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
12 gostos
Recompensa
12
8
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
MysteriousZhang
· 21h atrás
Esta onda foi muito forte, eu estou todo fora do mercado.
Ver originalResponder0
BankruptcyArtist
· 08-10 00:41
O grande touro está no comando, os pequenos investidores estão em risco.
Ver originalResponder0
MEVEye
· 08-09 10:57
Está na hora de abrir o champanhe.
Ver originalResponder0
MetaLord420
· 08-08 12:12
Chegou! Finalmente a irmã Bit também se mexeu.
Ver originalResponder0
CodeZeroBasis
· 08-08 02:11
btc vem para acabar com os cães vazios
Ver originalResponder0
down_only_larry
· 08-08 02:09
bull run é assim tão emocionante
Ver originalResponder0
WalletWhisperer
· 08-08 01:57
carteiras de baleia sussurrando... eth mostrando padrões clássicos de acumulação para ser sincero
Ver originalResponder0
FalseProfitProphet
· 08-08 01:54
Vocês estão ganhando muito. Tudo em bull run topo.
Ethereum a subir, a estratégia de quebra de médias móveis tem um retorno anual superior a 120%
Bitcoin e Ethereum em forte recuperação, a estratégia de quebra de médias móveis tem um retorno anual superior a 120%
Nas últimas duas semanas, o mercado de criptomoedas apresentou uma forte tendência de alta, com o Bitcoin e o Ethereum a aumentarem 34% e mais de 60%, respetivamente. Apesar da grande subida de preços, o sentimento do mercado continua relativamente cauteloso, com a proporção de posições longas e curtas e a taxa de financiamento a não estarem claramente inclinadas para o lado positivo.
Do ponto de vista da tendência dos preços, o Bitcoin subiu de cerca de 78,000 USDT para perto de 105,000 USDT, enquanto o Ethereum subiu significativamente de cerca de 1,600 USDT para cerca de 2,600 USDT. A valorização do Ethereum é claramente superior à do Bitcoin, mostrando uma maior elasticidade de preço.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin apresenta uma flutuação geral mais estável, enquanto o Éter sofreu várias subidas acentuadas antes e depois de romper o preço, mostrando que é mais suscetível a influências de capital. A proporção da escala de operações longas e curtas (LSR) indica que, apesar da grande alta de preços, o mercado não formou uma estrutura de alta unidirecional óbvia, existindo uma certa dúvida em relação à subida.
No que diz respeito ao mercado de contratos, o valor dos contratos em aberto de Bitcoin e Ethereum apresenta uma tendência de aumento, refletindo o contínuo aquecimento do mercado de negociações. No entanto, o fluxo de capital para o Bitcoin tornou-se estável após o final de abril, enquanto o Ethereum mostrou um aumento mais forte no início de maio, sugerindo que o Ethereum atraiu mais interesse em negociações de contratos no curto prazo.
A taxa de financiamento manteve-se em torno de 0%, oscilando ligeiramente, apresentando frequentes alternâncias positivas e negativas, indicando que as forças compradoras e vendedoras no mercado estão relativamente equilibradas. Com a subida dos preços, a taxa de financiamento começou a ficar positiva, mas não subiu de forma sustentada, o que indica que, embora a emoção dos contratos longos com alavancagem tenha aumentado, ainda não está excessivamente aquecida.
Em termos de liquidação de contratos, o montante de liquidação das posições vendidas em 8 de maio disparou, alcançando 836 milhões de dólares em um único dia. Já em 12 de maio, o montante de liquidação das posições compradas aumentou significativamente, totalizando 476 milhões de dólares em um único dia. Isso reflete que, mesmo em um mercado em alta, as operações com alta alavancagem ainda enfrentam riscos elevados, com a volatilidade do mercado permanecendo intensa.
Na análise quantitativa, este relatório utiliza a "Estratégia de Quebra de Médias Móveis Densas" para otimização de parâmetros sistemática e testes retroativos. Esta estratégia identifica o momento em que o mercado pode estar prestes a ter uma oscilação direcional, observando a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo. Quando várias médias móveis tendem a alinhar-se, aproximando-se umas das outras, e o preço ultrapassa claramente a área da média móvel, um sinal de negociação é acionado.
Nos dados de K-line de 2 horas do par de negociação Ethereum/USDT, após uma busca em grade com 23.826 combinações de parâmetros, a combinação de parâmetros ótima teve uma taxa de retorno anualizada de até 127,59%, com a máxima queda controlada abaixo de 15%, superando amplamente a estratégia de Buy and Hold de Ethereum no mesmo período, que foi de -46,05%. Essa estratégia demonstra uma boa capacidade de captura de tendências e um eficaz controle de risco.
Apesar de esta estratégia ter apresentado um desempenho excelente em testes retroativos, na prática pode ainda ser afetada por oscilações de mercado, condições extremas ou falhas de sinal. Recomenda-se que os investidores, ao utilizarem este tipo de estratégia quantitativa, combinem com outros indicadores técnicos e análise fundamental, e executem rigorosamente medidas de gestão de risco. Ao mesmo tempo, é importante manter um acompanhamento contínuo das mudanças de mercado e ajustar os parâmetros da estratégia em tempo útil, para aumentar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia.