Биткойн и Ethereum демонстрируют сильную отдачу, стратегии пробоя скользящих средних приносят годовую доходность более 120%
За последние две недели рынок криптовалют демонстрирует сильный рост, Биткойн и Ethereum увеличились на 34% и более 60% соответственно. Несмотря на значительный рост цен, рыночные настроения остаются относительно осторожными, соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показывают явного преобладания быков.
С точки зрения ценового движения, Биткойн вырос с примерно 78,000 USDT до близко 105,000 USDT, в то время как Эфир значительно поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Рост Эфира явно превышает рост Биткойна, демонстрируя большую ценовую эластичность.
Что касается волатильности, Биткойн демонстрирует относительно стабильные колебания, тогда как Эфир несколько раз резко вырос в цене до и после прорыва, что показывает, что он более подвержен влиянию финансирования. Данные о соотношении объемов длинных и коротких сделок (LSR) показывают, что, несмотря на резкий рост цен, рынок не сформировал явную одностороннюю бычью структуру, существует определенный скептицизм по поводу повышения.
На рынке контрактов объем открытых позиций по Биткойну и Ethereum демонстрирует восходящий тренд, что отражает продолжающееся повышение интереса к торговле на рынке. Однако после конца апреля приток средств в Биткойн стал более стабильным, в то время как в начале мая Ethereum показал более сильный рост, что намекает на то, что Ethereum в краткосрочной перспективе привлек больше интереса к торговле контрактами.
Ставка финансирования в целом колебалась около 0%, демонстрируя частые положительные и отрицательные переключения, что указывает на относительно сбалансированные силы быков и медведей на рынке. С ростом цен ставка финансирования постепенно становится положительной, но не стремительно растет, что говорит о том, что хотя настроение по длинным позициям с использованием кредитного плеча усиливается, оно не перегревается.
Что касается ликвидации контрактов, 8 мая сумма ликвидации коротких позиций резко возросла, достигнув 836 миллионов долларов за один день. А 12 мая сумма ликвидации длинных позиций значительно увеличилась, составив 476 миллионов долларов за один день. Это отражает то, что даже в условиях растущего рынка высокорисковая торговля с высоким плечом по-прежнему подвергается значительным рискам, а волатильность рынка остается высокой.
В области количественного анализа данный отчет использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних" для систематической оптимизации параметров и бэктестирования. Эта стратегия основана на наблюдении за конвергенцией нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних для выявления времени, когда на рынке могут произойти направленные колебания. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении, сближаются друг с другом и цена явно突破区域 скользящих средних, это запускает торговый сигнал.
В данных 2-часовых свечей по торговой паре Ethereum/USDT, после сетевого поиска 23,826 комбинаций параметров, оптимальная комбинация параметров показала annualized доходность до 127.59%, максимальная просадка контролировалась на уровне ниже 15%, что значительно лучше, чем стратегия Buy and Hold по Ethereum за тот же период с -46.05%. Эта стратегия демонстрирует хорошие способности к захвату тенденций и эффективное управление рисками.
Несмотря на то, что эта стратегия показала отличные результаты в бэктестировании, в реальной работе она все еще может подвергаться влиянию рыночных колебаний, экстремальных условий или сбоев сигналов. Рекомендуется инвесторам при использовании таких количественных стратегий сочетать их с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, а также строго придерживаться мер управления рисками. В то же время важно постоянно следить за изменениями на рынке и своевременно корректировать параметры стратегии, чтобы повысить ее стабильность и адаптивность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MysteriousZhang
· 08-10 20:04
Эта волна слишком жесткая, я полностью вне игры.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BankruptcyArtist
· 08-10 00:41
Большой бык расправляется, маленькие散 в опасности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVEye
· 08-09 10:57
Шампанское открывается!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaLord420
· 08-08 12:12
Пришла! Наконец-то Бит姐 тоже сдвинулась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeZeroBasis
· 08-08 02:11
btc придет и убьет шортера
Посмотреть ОригиналОтветить0
down_only_larry
· 08-08 02:09
Бычий рынок вот так и захватывает
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 08-08 01:57
китовые кошельки шепчут... эфириум показывает классические паттерны накопления, если честно
Ethereum рост тенденции опережает, стратегия пробоя скользящих средних с годовой доходностью более 120%
Биткойн и Ethereum демонстрируют сильную отдачу, стратегии пробоя скользящих средних приносят годовую доходность более 120%
За последние две недели рынок криптовалют демонстрирует сильный рост, Биткойн и Ethereum увеличились на 34% и более 60% соответственно. Несмотря на значительный рост цен, рыночные настроения остаются относительно осторожными, соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показывают явного преобладания быков.
С точки зрения ценового движения, Биткойн вырос с примерно 78,000 USDT до близко 105,000 USDT, в то время как Эфир значительно поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Рост Эфира явно превышает рост Биткойна, демонстрируя большую ценовую эластичность.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а годовая доходность стратегии прорыва скользящей средней достигла 127%
Что касается волатильности, Биткойн демонстрирует относительно стабильные колебания, тогда как Эфир несколько раз резко вырос в цене до и после прорыва, что показывает, что он более подвержен влиянию финансирования. Данные о соотношении объемов длинных и коротких сделок (LSR) показывают, что, несмотря на резкий рост цен, рынок не сформировал явную одностороннюю бычью структуру, существует определенный скептицизм по поводу повышения.
На рынке контрактов объем открытых позиций по Биткойну и Ethereum демонстрирует восходящий тренд, что отражает продолжающееся повышение интереса к торговле на рынке. Однако после конца апреля приток средств в Биткойн стал более стабильным, в то время как в начале мая Ethereum показал более сильный рост, что намекает на то, что Ethereum в краткосрочной перспективе привлек больше интереса к торговле контрактами.
Ставка финансирования в целом колебалась около 0%, демонстрируя частые положительные и отрицательные переключения, что указывает на относительно сбалансированные силы быков и медведей на рынке. С ростом цен ставка финансирования постепенно становится положительной, но не стремительно растет, что говорит о том, что хотя настроение по длинным позициям с использованием кредитного плеча усиливается, оно не перегревается.
Что касается ликвидации контрактов, 8 мая сумма ликвидации коротких позиций резко возросла, достигнув 836 миллионов долларов за один день. А 12 мая сумма ликвидации длинных позиций значительно увеличилась, составив 476 миллионов долларов за один день. Это отражает то, что даже в условиях растущего рынка высокорисковая торговля с высоким плечом по-прежнему подвергается значительным рискам, а волатильность рынка остается высокой.
В области количественного анализа данный отчет использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних" для систематической оптимизации параметров и бэктестирования. Эта стратегия основана на наблюдении за конвергенцией нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних для выявления времени, когда на рынке могут произойти направленные колебания. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении, сближаются друг с другом и цена явно突破区域 скользящих средних, это запускает торговый сигнал.
! Институт Гейта: ETH сильно отскакивает, стратегия прорыва скользящей средней достигает 127% годовой доходности
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, стратегия прорыва скользящей средней достигла 127% годовой доходности
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, стратегия прорыва скользящей средней достигла годовой доходности 127%
В данных 2-часовых свечей по торговой паре Ethereum/USDT, после сетевого поиска 23,826 комбинаций параметров, оптимальная комбинация параметров показала annualized доходность до 127.59%, максимальная просадка контролировалась на уровне ниже 15%, что значительно лучше, чем стратегия Buy and Hold по Ethereum за тот же период с -46.05%. Эта стратегия демонстрирует хорошие способности к захвату тенденций и эффективное управление рисками.
Несмотря на то, что эта стратегия показала отличные результаты в бэктестировании, в реальной работе она все еще может подвергаться влиянию рыночных колебаний, экстремальных условий или сбоев сигналов. Рекомендуется инвесторам при использовании таких количественных стратегий сочетать их с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, а также строго придерживаться мер управления рисками. В то же время важно постоянно следить за изменениями на рынке и своевременно корректировать параметры стратегии, чтобы повысить ее стабильность и адаптивность.