Біткойн та Ethereum сильна віддача, стратегія пробою середніх значень з річною доходністю понад 120%

За останні два тижні ринок криптовалют демонструє сильний зростаючий тренд, Біткойн та Ethereum зросли на 34% та більше ніж на 60% відповідно. Незважаючи на різке зростання цін, ринкові настрої залишаються відносно обережними, співвідношення довгих і коротких позицій та ставки фінансування не демонструють явної переваги.

З точки зору цінового руху, Біткойн зріс з приблизно 78 000 USDT до близько 105 000 USDT, тоді як Етер різко зріс з приблизно 1 600 USDT до близько 2 600 USDT. Зростання Етеру явно перевищує зростання Біткойна, демонструючи більшу цінову еластичність.

У плані волатильності, Біткойн загалом демонструє відносну стабільність, тоді як Етер зазнав кількох різких злетів до і після прориву ціни, що свідчить про його більшу чутливість до впливу капіталу. Співвідношення обсягів торгів на ринку (LSR) показує, що, незважаючи на різке зростання цін, ринок не сформував чіткої односторонньої бичачої структури, існують певні сумніви щодо подальшого зростання.

У сфері контрактного ринку сума незакритих контрактів на Біткойн та Ethereum демонструє зростаючу тенденцію, що відображає постійне зростання торгового інтересу на ринку. Однак після кінця квітня фінансування для Біткойна стало стабільним, тоді як Ethereum на початку травня показав більш сильне зростання, що свідчить про те, що Ethereum в короткостроковій перспективі залучив більше інтересу до контрактної торгівлі.

Фінансова ставка загалом коливалася в межах 0% з незначними коливаннями, демонструючи часті позитивні та негативні зміни, що свідчить про відносну рівновагу сил биків і ведмедів на ринку. З підвищенням цін фінансова ставка поступово переходить у позитивну зону, але не демонструє різкого зростання, що свідчить про те, що хоча емоції щодо довгих позицій зростають, вони ще не перегріті.

У сфері ліквідації контрактів 8 травня обсяги ліквідації коротких позицій різко зросли, досягнувши 836 мільйонів доларів США за день. А 12 травня сума ліквідації довгих позицій помітно зросла, досягнувши 476 мільйонів доларів США за день. Це відображає те, що навіть у умовах зростаючого ринку торгівля з високим кредитним плечем все ще стикається з великими ризиками, а волатильність на ринку залишається сильною.

У сфері кількісного аналізу цей звіт використовує "стратегію інтенсивного прориву середніх значень" для систематизованої оптимізації параметрів та тестування. Ця стратегія спостерігає за конвергенцією кількох короткострокових і середньострокових середніх значень, щоб визначити час, коли на ринку, ймовірно, відбудеться напрямкове коливання. Коли тенденції кількох середніх значень стають узгодженими, наближаються одна до одної, і ціна явно прориває зону середніх значень, це викликає торговий сигнал.

У даних 2-годинних свічок торгової пари Ethereum/USDT, після 23,826 комбінацій параметрів у грід-пошуку, оптимальна комбінація параметрів забезпечила річну дохідність до 127,59%, а максимальне просідання контролювалося на рівні нижче 15%, що значно перевищує -46,05% стратегії Buy and Hold для Ethereum за той же період. Ця стратегія демонструє хорошу здатність до захоплення трендів та ефективне управління ризиками.

Незважаючи на те, що ця стратегія показала відмінні результати під час тестування, в реальних операціях вона все ще може піддаватися впливу ринкових коливань, екстремальних умов або втрати сигналу. Рекомендується інвесторам при використанні таких кількісних стратегій поєднувати їх з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, а також суворо дотримуватися заходів управління ризиками. Крім того, постійно слідкуйте за змінами на ринку, своєчасно коригуйте параметри стратегії, щоб підвищити стабільність і адаптивність стратегії.